Como Desenvolver um Sistema de Negociação Lucrativa Aprender a Desenvolver um Sistema de Negociação Lucrativa - Criação de Sistemas de Negociação Proftibale Tenho trabalhado no mercado de especulação de mercado e educação de negociação de mercado há cerca de 20 anos. Enquanto Futuros e Forex sempre foram os principais mercados em que negocio e gerencio contas, também passei bastante tempo negociando opções de ações também. Meu caminho começou no pregão do Chicago Mercantile Exchange, bem antes de o cliente de varejo médio ter acesso ao comércio on-line. Depois de algum tempo no pregão, saí e segui uma carreira comercial a partir dos limites amistosos do lar. Naquela época, eu me deparava com dados e gráficos de negociação instáveis, na melhor das hipóteses, e a tarefa de telefonar para uma mesa de operações. Escusado será dizer que a mudança e o crescimento foram explosivos nesta indústria desde os meus primeiros dias. O Nascimento dos Sistemas de Negociação Os avanços tecnológicos têm sido a força motriz por trás da mudança e do crescimento. Um dos muitos destinatários da tecnologia mais rápida e mais forte é o comércio de sistemas, pois os computadores de alta velocidade agora ajudam os comerciantes varejistas e institucionais a desenvolver sistemas de negociação, números crunch e testar os resultados reais e hipotéticos em segundos. No mundo da gestão profissional de dinheiro, tenho visto muitos sistemas de negociação. Ironicamente, a maioria parece não funcionar e, normalmente, funcionam um pouco e depois fracassam. Estando no lado da educação da indústria também, eu vi centenas de sistemas automatizados ainda, só posso dizer que eu vi menos do que uma mão cheia, na verdade, produzir um lucro consistente ano após ano. Muitas vezes recebo e-mails de pessoas que leram um artigo que escrevi e que querem compartilhar comigo uma estratégia de negociação automatizada. Eles estão enviando para que eu os ajude a revisá-lo e talvez melhorá-lo. Os traders me mandarão de volta relatórios hipotéticos de desempenho testados dessas estratégias que sugerem que eles têm o santo graal dos sistemas de negociação. A maioria deles mostrará 80 negociações vencedoras ou lucros maiores e enormes. Na maioria das vezes, quando eles dão o próximo passo e trocam o sistema com dinheiro real, perdem e perdem rápido. Com avanços explosivos em tecnologia e informações de mercado, por que é tão difícil a negociação de sistemas para a maioria das pessoas que experimenta? Há uma razão muito simples que discutirei mais tarde. Neste artigo, vou me concentrar na fundação de um sistema de negociação lucrativo, oferecer ferramentas e regras específicas de um sistema lucrativo e expor as perigosas armadilhas que levam à falha na negociação do sistema. O Aspecto Mais Importante de Desenvolver um Sistema de Negociação Lucrativo Como muita mudança e crescimento ocorreram devido à tecnologia, há um componente na negociação que não mudou nem um bit e é assim que o trader consistentemente lucrativo obtém lucros consistentes de baixo risco / alta recompensa. A chave para uma estratégia de negociação adequada se resume à fundação dessa estratégia. Para ter a base adequada, você deve ter uma sólida compreensão de como os mercados funcionam e por que o preço se move como acontece. Se você tem uma falha em seu processo de raciocínio, pode ter certeza de que isso levará a resultados comerciais ruins. A realidade é que os mercados nada mais são do que pura oferta e demanda no trabalho, seres humanos reagindo à relação de oferta / demanda em curso dentro de um determinado mercado. Só isso, por fim, determina o preço. A oportunidade surge quando esse relacionamento simples e direto está desequilibrado. Quando tratamos os mercados como eles realmente são e olhamos para eles da perspectiva de uma relação de oferta / demanda contínua, identificar boas oportunidades de negociação não é uma tarefa tão difícil. Os especuladores de mercado que entendem esse conceito simples e como essa oportunidade se parece em um gráfico de preços normalmente obtêm sua receita de especuladores de mercado que não o fazem. Em outras palavras, aqueles que sabem são pagos por aqueles que não sabem. Quem está do outro lado do seu negócio Se queremos um sistema de negociação consistentemente lucrativo, é melhor certificar-se de que a pessoa do outro lado de nossos negócios está cometendo um erro. Nosso sistema deve ser um especialista em encontrar um trader novato ou estava em apuros. Nós não precisamos saber a pessoa exata do outro lado do nosso negócio, só precisamos saber se eles são um operador consistentemente lucrativo ou um trader perdedora consistente, e o gráfico nos dará a maior parte dessas informações. Vamos enfrentá-lo, quando se trata de gráficos e análise técnica, os comerciantes mais ativos usam indicadores. Embora muitas pessoas, inclusive eu, tenham sempre batido nos indicadores, elas são, na verdade, uma boa ferramenta quando usadas adequadamente para sistemas de negociação automatizados ou semi-automáticos. O problema é que as pessoas tendem a tomar cada sinal de compra e venda que um indicador produz e esta é a última coisa que você quer fazer. Aqueles que aceitam cada sinal de compra e venda de um indicador provavelmente perderão rapidamente o capital de negociação. Não é que os indicadores estejam fazendo algo errado. Eles sempre produzirão o que estão programados. A chave para os comerciantes é usá-los em conjunto com a análise de tendência adequada e a base adequada com base nas leis de oferta e demanda. Um dos benefícios de usar indicadores técnicos e osciladores da maneira certa é que eles permitem que você negocie com base em um conjunto de regras mecânicas. Vamos usar uma única média móvel e stochastics em nossa tentativa de usar indicadores em nosso sistema de negociação para encontrar o trader perdedor consistente para negociar. No gráfico, há uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Para começar, devemos avaliar a tendência dos preços nesse mercado. Para esta tarefa, eu uso uma média móvel de 50 períodos. Observe que a inclinação da média móvel está sugerindo que estamos em tendência de alta. Uma vez que sabemos disso, só queremos comprar os pullbacks no preço. O sinal mecânico para comprar vem quando o estocástico produz um sinal de compra no território mais vendido (cruzamento médio móvel, circulado acima). Embora isso tenha se transformado em uma boa oportunidade de compra de baixo risco, observe a ação do preço logo antes dessa oportunidade de compra. Durante a tendência de alta, o estocástico estava muito sobrecomprado, produzindo sinais de venda durante grande parte da tendência de alta, o que teria levado a muitas perdas se você tivesse vendido a descoberto naqueles tempos. Essa é uma armadilha na qual novos operadores podem cair ao usar essas ferramentas sem regras lógicas baseadas na realidade. Regra de Compra: Quando a média móvel estiver inclinada para cima, pegue a cruz estocástica de média móvel no território de sobre-venda como um sinal de compra. Quando a média móvel é inclinada para cima, IGNORE EVERY vender sinal da cruz média móvel estocástica no território de sobre-compra que produz. A Lógica Baseada na Realidade: Quando os preços estão subindo, queremos encontrar uma oportunidade de compra quando as coisas estão à venda. Mais importante ainda, nosso sinal de compra nos disse objetivamente que alguém estava vendendo depois de um declínio no preço e vendendo no contexto de uma tendência de alta. Isso só pode ser a ação de um vendedor novato. Um operador consistentemente lucrativo nunca venderia após um declínio no preço e no contexto de uma tendência de alta. Então, nós queremos comprar deste vendedor novato. Como você pode ver, este é um processo de duas partes e é importante entender isso ao construir seu sistema de negociação. As duas partes são as seguintes: O Switch: O switch é um botão liga / desliga que diz que está ok para comprar ou ok para vender, mas não ambos ao mesmo tempo neste caso. Por exemplo, quando a média móvel é inclinada para cima, o interruptor é ligado, o que significa que não há problema em vender. O quotTrigger: O acionador é a entrada de comércio real. Então, se a média móvel está inclinada para cima, o interruptor está ligado e diz que está ok comprar. Isso significa que o sinal de compra produzido pelos stochastics cruza em território vendido (o gatilho) está ativado. Se a média móvel estivesse diminuindo, no entanto, esse gatilho do sinal de compra seria desativado e o gatilho do sinal de venda seria ativado. Talvez o seu sistema de negociação não inclua indicadores e, em vez disso, se concentre nos níveis de oferta e demanda. Nesse caso, você ainda teria um interruptor e um gatilho. Seu interruptor seria o preço que alcança o nível da oferta ou da demanda e seu disparador seria a entrada real que pode ser uma vela reversa no nível, preço que alcança o nível, ou um de muitos mais acionadores. Qualquer que seja a estratégia, há sempre um interruptor e um gatilho. Neste gráfico, também temos uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Aqui, a inclinação da média móvel do período 50 nos diz que a tendência está baixa. Uma vez que sabemos disso, só queremos vender para um trader novato que está comprando após um movimento de preço mais alto no contexto de uma tendência de baixa. O sinal mecânico para vender vem quando o estocástico produz um sinal de venda em território comprado (cruzes médias móveis, circuladas acima). Vender Regra Curta: Quando a média móvel estiver inclinada para baixo, pegue a cruz estocástica de média móvel no território de sobre-compra como um sinal de venda. Além disso, quando a média móvel está inclinada para baixo, IGNORE CADA compra sinaliza a cruz média móvel estocástica no território oversold produz. A Lógica de Negociação Baseada em Realidade: Quando os preços estão tendendo para baixo, queremos encontrar uma oportunidade de curto quando os preços estão altos. Além disso, queremos vender a descoberto o comprador que está cometendo o erro de comprar depois de uma alta no preço e no contexto de uma tendência de baixa (um comprador novato). É este ou qualquer sistema de comércio perfeito? Certamente não, não há sistema de negociação perfeito e não precisa ser. Se houvesse, essa pessoa teria todo o dinheiro do mundo. No entanto, envolver algumas regras comerciais simples e lógica em torno de sua negociação é a chave para empilhar as probabilidades a seu favor. Mesmo Las Vegas não ganha o tempo todo, nem eles querem ou precisam. Eles se dão bem com o tempo porque percebem que não precisam vencer sempre. Eles só precisam manter as regras que lhes permitem manter a vantagem, o que significa apostar contra pessoas que não têm a vantagem. Qualquer mercado e indicador farão quando você pensar corretamente nos mercados Aqui está outro exemplo com a mesma média móvel de 50 períodos. Neste exemplo, eu simplesmente troquei o Stochastic pelo índice do Commodity Channel, mais conhecido como CCI, nós obteremos quase os mesmos sinais. Motivo Técnico para a Venda a Curto: 1) A média móvel do período de baixa oscilação de 50 ndash sugere que este mercado está em tendência de baixa. 2) Uma leitura de sobrecompra de CCI (circulados estão no gráfico). Motivo lógico para vender curto: venda a descoberto a um comprador que compra DEPOIS de uma recuperação em preço e no contexto de uma tendência de baixa. O único tipo de mentalidade que tomaria essa ação é alguém que toma decisões para comprar e vender qualquer coisa com base na EMOÇÃO, e não uma lógica simples e apropriada. Este é o pedigree do comerciante que queremos do outro lado de nossos negócios. Estratégias de negociação que funcionam não mudam com o tempo, mercados ou mudanças nas condições de mercado. Francamente, pensar que as condições de mercado sempre mudam é uma forte ilusão que só pode ser removida quando se foca na base do movimento de preços, pura oferta e demanda. Os sistemas que vejo trabalhando são muito simples. O exemplo abaixo é um gráfico intra-dia, vamos aplicar nossos mesmos princípios básicos. Motivo Técnico de Compra: 1) A média móvel de 50 ndash do período em alta sugere que este mercado está em tendência de alta. 2) Uma leitura do Oversold do CCI (circulados estão no gráfico). Motivo Lógico para Comprar: Compre de um vendedor novato que vende DEPOIS de um declínio no preço e no contexto de uma tendência de alta. Tendência de alta / oscilador Overbought: Ignorar Tendência de baixa / Oscilador Oversold: Ignorar Tendência de alta / Oscilador Oversold: Comprar Tendência Tendência de baixa / Oscilador Overbought: Vender falha de giro de sinal curto em sucesso Eu vejo a grande maioria dos comerciantes que percorrem o caminho do sistema passar anos indicadores de ajuste de forma e osciladores e números crunching baseados em resultados hipotéticos de negociação testados (números). Eu vejo muito poucas pessoas desenvolvendo estratégias de negociação baseadas na lógica simples de como e por que os preços se movem como ocorre em qualquer mercado. A partir da minha experiência de mercado baseada na realidade, a negociação é uma simples transferência de contas daqueles que não entendem a simples lógica de mercado nas contas daqueles que o fazem. Os sistemas de negociação apenas agilizam o processo. Como mencionei anteriormente, a maioria dos traders que desenvolvem sistemas de trading não adotam essa abordagem ou pensam nos termos simples que estou sugerindo. Por que isso acontece porque a maioria das pessoas aprende sobre mercados e comércio. A maioria não começará seu caminho de aprendizado, como eu lidava lidando com o fluxo da ordem institucional no pregão de uma troca. A grande maioria dos participantes do mercado vai começar com um livro de negociação ou seminário escrito ou entregue por alguém que escreve livros e oferece seminários, não um especulador de mercado real. Esses livros são preenchidos com o uso convencional de indicadores e padrões gráficos que simplesmente não produzem resultados. Se o fizessem, o autor certamente não estaria vendendo o livro para você. Isso leva a um trader novato a pensar que pode pegar um atalho no sistema de negociação e adicionar alguns indicadores e osciladores a um gráfico de preços e deixar que o computador encontre os parâmetros para cada um desses indicadores que teriam produzido os melhores resultados no passado teste). Normalmente, quando o operador do sistema iniciante começa a negociar com dinheiro real com base nesses resultados hipotéticos de qualidade e começa a perder dinheiro, eles tomam o próximo passo errado, eles começam a ajustar as configurações do indicador e, pior ainda, adicionam mais indicadores. Este é um caminho que leva ao comércio de desastres, mas o comerciante do sistema iniciante nem sequer sabe disso. Eles dizem, como pode um sistema de negociação com tão grande números testados para trás não funcionar? Não funciona porque o sistema é baseado em processamento de números e curva de resultados de testes. A realidade de como os mercados funcionam é ignorada. Ao projetar seu sistema de negociação, certifique-se de trazer sua fundação de volta ao básico de como e por que o preço se move em qualquer mercado. Por fim, se você quiser cobrar demais as informações deste artigo, adicione níveis de oferta e demanda ao seu sistema. Se você observar todos os exemplos acima, sempre houve um nível de oferta ou demanda no ponto de virada. Tem que haver. Declaração de Exigência Obrigatória do Governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission. Negociar instrumentos financeiros de qualquer tipo, incluindo opções, futuros e títulos, tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nas opções, futuros e mercados de ações. Não troque com dinheiro que você não pode perder. Este site de treinamento não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender opções, futuros ou títulos. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer informação que você receba terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste website. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Por favor, use o bom senso. Este site e todo o conteúdo são apenas para fins educacionais e de pesquisa. Por favor, obtenha o conselho de um consultor financeiro competente antes de investir seu dinheiro em qualquer instrumento financeiro. Exoneração de responsabilidade exigida pela NFA e CTFC: Negociar no mercado de câmbio é uma oportunidade desafiadora, onde retornos acima da média estão disponíveis para investidores instruídos e experientes que estão dispostos a correr riscos acima da média. No entanto, antes de decidir participar de negociações de câmbio (FX), você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Não invista dinheiro que você não pode perder. RENÚNCIA DE RESPONSABILIDADE: TODO ESFORÇO FOI REALIZADO PARA REPRESENTAR ESTE PRODUTO E SEU POTENCIAL. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE VOCÊ GANHARÁ QUALQUER DINHEIRO USANDO AS TÉCNICAS E IDÉIAS OU SOFTWARE FORNECIDOS COM ESTE WEBSITE. EXEMPLOS NESTA PÁGINA NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU GARANTIA DE LUCRO. Copyright 2013 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, Nova York, NY 10004 / Contato: support daytradingcoach disclaimer / privacy policyEtapa 4: Avalie o seu sistema de comércio do dia A primeira figura a procurar é o lucro líquido. Obviamente você quer que seu sistema gere lucros. Mas não fique frustrado quando, durante o estágio de desenvolvimento, o sistema de negociação do dia mostrar uma perda tentando reverter os sinais de entrada. No nosso site você já aprendeu que a negociação é um jogo de soma zero: Então, se você está indo muito em um determinado nível de preço, e você perde, então tente encurtar. Muitas vezes esta é a maneira mais fácil de transformar um sistema perdedor em um vencedor. A próxima figura que você quer ver é o lucro médio por negociação. Certifique-se de que esse número seja maior do que o slippage e as comissões, e que faça o seu dia valer a pena. O dia de negociação é tudo sobre risco e recompensa, e você quer ter certeza de obter uma recompensa decente pelo seu risco. Dê uma olhada no Fator Lucro (Lucro Bruto / Perda Bruta). Isso lhe dirá quantos dólares você provavelmente ganhará por cada dólar perdido. Quanto maior o fator lucro, melhor o sistema de negociação do dia. Um sistema deve ter um fator de lucro de 1,5 ou mais, mas fique atento quando você vir fatores de lucro acima de 3,0, porque pode ser que você tenha otimizado demais o sistema. Aqui estão mais algumas características que você pode querer considerar além do lucro líquido de um sistema: Porcentagem vencedora Muitos sistemas de negociação lucrativos alcançam um bom lucro líquido com uma pequena porcentagem vencedora, às vezes até abaixo de 30. Esses sistemas seguem o princípio Cortar suas perdas curto e deixe seus lucros correrem. No entanto, você precisa decidir se pode suportar 7 perdedores e apenas 3 vencedores em 10 negociações. Se você quer estar certo a maior parte do tempo, então você deve escolher um sistema com uma alta porcentagem de ganhos. Número de negócios por mês Você precisa de ação diária Se você quiser ver algo acontecendo todos os dias, então você deve escolher um sistema de negociação do dia com um elevado número de negócios por mês. Muitos sistemas de negociação rentáveis geram apenas 2-3 operações por mês, mas se você não for paciente o suficiente para esperar por ela, deverá selecionar um sistema de negociação diário com uma freqüência de negociação mais alta. Tempo médio no comércio Algumas pessoas ficam muito nervosas quando estão em uma negociação. Já ouvi falar de pessoas que não conseguem dormir à noite quando têm uma posição aberta. Se isso é você, então você deve se certificar de que o tempo médio em um comércio é o mais curto possível. Você pode querer escolher um sistema que não mantenha nenhuma posição durante a noite. Descarte Máximo Um comerciante famoso disse uma vez: Se você quiser que seu sistema dobre ou triplique sua conta, você deve esperar um rebaixamento de até 30 no caminho para a negociação de riquezas. Nem todo comerciante pode suportar um rebaixamento de 30. Veja o máximo drawdown que o sistema produziu até agora e duplique. Se você pode suportar esse rebaixamento, então você encontrou o sistema de negociação do dia certo. Por que dobrar Lembre-se: seu pior levantamento está sempre à sua frente. Perdas mais consecutivas A quantia da maioria das perdas consecutivas tem um impacto enorme em sua negociação, especialmente quando você está usando certos tipos de técnicas de gerenciamento de dinheiro. Cinco ou seis perdas consecutivas podem causar muitos problemas ao usar um gerenciamento de dinheiro agressivo. Além disso, esse número ajudará a determinar se você tem disciplina suficiente para negociar o sistema: Você continuará a negociar o sistema depois de ter experimentado 10 perdas consecutivas? Não é incomum que um sistema de negociação lucrativo tenha 10 a 12 perdas em um linha. Passo 5: Melhorando o seu sistema Existe uma diferença entre melhorar e ajustar um sistema. Você pode melhorar seu sistema de negociação diário testando diferentes métodos de saída: Se você estiver usando uma parada fixa, tente uma parada móvel em vez disso. Adicione uma parada de tempo e avalie os resultados novamente. Não olhe para o lucro líquido apenas olhe também para o fator lucro, lucro médio por negociação e rebaixamento máximo. Muitas vezes você verá que o lucro líquido diminui ligeiramente quando você adiciona paradas diferentes, mas as outras figuras podem melhorar drasticamente. Não caia na armadilha da otimização excessiva: você pode eliminar quase todos os perdedores adicionando regras suficientes. Exemplo simples: se você vir que às terças-feiras você teve mais perdedores do que nos outros dias da semana, pode ficar tentado a adicionar um filtro que impeça que o sistema de negociação do dia entre em negociações às terças-feiras. Em seguida, você descobre que, em janeiro, teve resultados muito piores do que nos outros meses, portanto, você adiciona um filtro que entra em negociações apenas a partir de fevereiro de dezembro. Você adiciona mais e mais filtros para evitar perdas, e eventualmente você acaba com uma regra de negociação que eu vi recentemente: IF FVE gt -1 e Regression Slope (Close. 35) / Close.35 100 gt -.35 e Regression Slope ( Close. 35) / Close.35 100 lt .4 e Regressão Inclinada (Close. 70) / Close.70 100 gt -.4 e Regressão Inclinada (Close. 70) / Close.70 100 lt .4 E Inclinação da Regressão (Close 170) / Close.170 100 gt -.2 E MACD Diff (Close. 12. 26. 9) gt -.003 E Não Terça E Não DiaDoMo 12 E Não Mês Agosto E Hora 9:30. Embora você tenha eliminado todas as possibilidades de perda (no passado) e este sistema de negociação esteja agora produzindo lucros fantásticos, é muito improvável que continue a fazê-lo quando atingir a realidade. Neste artigo, explicarei a você como desenvolver um lucro lucrativo. sistema de negociação do dia em cinco etapas: Etapa 1: Selecione um mercado e um período de tempo Etapa 2: Defina regras de entrada Etapa 3: Defina regras de saída Etapa 4: Avalie seu sistema de comércio diário estes passos. Passo 1: Selecione um mercado e um prazo Cada mercado e cada período de tempo pode ser negociado com um sistema de negociação do dia. Mas se você quiser olhar para 50 diferentes mercados futuros e 6 prazos principais (por exemplo, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min e diariamente), então você precisa avaliar 300 opções possíveis. Aqui estão algumas dicas sobre como limitar suas escolhas: Embora você possa negociar todos os mercados futuros, recomendamos que você se atenha aos mercados eletrônicos (por exemplo, e-mini SampP e outros índices, Obrigações do Tesouro e Notas, Moedas, etc.). Normalmente, esses mercados são muito líquidos e você não terá problemas para entrar e sair de uma negociação. Outra vantagem dos mercados eletrônicos são as comissões mais baixas: Espere pagar pelo menos metade das comissões pagas em mercados não eletrônicos. Às vezes, a diferença pode chegar a 75. Quando você seleciona um período de tempo menor (menos de 60min), seu lucro médio por negociação é geralmente comparativamente baixo. Por outro lado, você obtém mais oportunidades de negociação. Ao negociar em um prazo maior, seus lucros por comércio serão maiores, mas você terá menos oportunidades de negociação. Cabe a você decidir qual período de tempo melhor lhe convier. Prazos menores significam lucros menores, mas geralmente riscos menores também. Quando você está começando com uma pequena conta de negociação, convém selecionar um período de tempo pequeno para garantir que você não esteja superatendendo sua conta. Os sistemas de negociação de dia mais rentáveis usam prazos maiores, como diários e semanais. Esses sistemas também funcionam, mas estão preparados para menos ações de negociação e rebaixamentos maiores. Etapa 2: Definir regras de entrada Vamos simplificar os mitos das regras de entrada: Basicamente, existem dois tipos diferentes de configurações de entrada: Acompanhamento de tendência Quando os preços estão subindo, você compra e quando os preços estão indo para baixo, você vende. Desvanecimento de tendência Quando os preços estão sendo negociados ao extremo (por exemplo, banda superior de um canal), você vende e tenta pegar a pequena jogada enquanto os preços estão voltando à normalidade. O mesmo se aplica à venda. Na minha opinião, a negociação de swing é, na verdade, uma das melhores estratégias de negociação para o trader iniciante obter seus pés molhados. Por outro lado, a negociação de tendências oferece maior potencial de lucro se um trader for capaz de capturar uma grande tendência de mercado de semanas ou meses, mas poucos são os operadores com disciplina suficiente para manter uma posição durante esse período de tempo sem se distrair. A maioria dos indicadores que você encontrará em seu software de gráficos pertence a uma dessas duas categorias: Você possui indicadores para identificar tendências (por exemplo, Médias móveis) ou indicadores que definem situações de sobrecompra ou sobrevenda e, portanto, oferecem uma configuração comercial para um balanço de curto prazo. comércio. Portanto, não fique confuso com todas as possibilidades de entrar em uma negociação. Apenas certifique-se de entender por que você está usando um determinado indicador ou o que o indicador está medindo. Um exemplo de uma estratégia simples de swing daytrading pode ser encontrado no próximo capítulo. Etapa 3: Definir regras de saída Vamos simplificar também: Existem duas regras de saída diferentes que você deseja aplicar: Regras de Stop Loss para proteger seu capital e as saídas de lucros para realizar seus lucros Ambas as regras de saída podem ser expressas de quatro maneiras: Uma quantia em dólar fixo (por exemplo, 1.000) Uma porcentagem do preço atual (por exemplo, 1 do preço de entrada) Uma porcentagem da volatilidade (por exemplo, 50 da média diária de movimento) ou Uma parada de horário (por exemplo, saída após 3 dias) Não recomendamos usando uma quantia fixa em dólar, porque os mercados são muito diferentes. Por exemplo, o gás natural altera uma média de alguns milhares de dólares por dia por contrato, no entanto, os eurodólares alteram uma média de algumas centenas de dólares por dia por contrato. Você precisa equilibrar e normalizar essa diferença ao desenvolver um sistema de negociação do dia e testá-lo em diferentes mercados. É por isso que você deve sempre usar porcentagens para paradas e metas de lucro (por exemplo, 1 parada) ou uma parada de volatilidade em vez de uma quantia fixa em dólar. Uma parada no tempo tira você de um negócio se ele não estiver se movendo em nenhuma direção, portanto liberando seu capital para outros negócios.
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