Informações legais importantes sobre o email que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo apenas para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um email. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o email em seu nome. A linha de assunto do email que você enviar será Fidelity: Seu email foi enviado. Investimentos em Fundos Mútuos e Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicar em um link abrirá uma nova janela. Média móvel ajustada por volume Descrição As médias móveis baseadas em tempo pressupõem que todos os dias de negociação são iguais. Dias de negociação importantes são geralmente associados a volumes mais pesados. VAMA faz preço e volume parceiros iguais ao calcular a média. Dias de negociação de maior volume são mais ponderados do que os dias de menor volume. Com as médias móveis baseadas no tempo, o período determina quantas barras são usadas para calcular a média. Com o VAMA, os preços são calculados em média dentro de um período especificado de Incrementos de Volume e, portanto, o período de retrospectiva irá variar dependendo de quão pesado / baixo o volume estava nas barras anteriores. Por causa disso, novos dados sendo adicionados ao gráfico podem fazer com que a média móvel seja alterada em todos os dados anteriores. Como este indicador funciona Richard W. Arms Jr., o desenvolvedor deste indicador, sugere o uso de um Incremento de Volume de 55 para determinar se o estoque é forte ou fraco. As ações fortes tendem a ficar acima dessa média e os estoques fracos abaixo. Para reduzir o número de cruzamentos de preço / VAMA de curto prazo (whipsaws), um VAMA de Incremento de Volume menor pode ser plotado e usado em conjunto com o Incremento de Volume maior. Possíveis oportunidades de negociação ocorreriam quando as médias se cruzassem. Cálculo Calcule o volume médio usando cada período de tempo em toda a série de preços em estudo (observe que isso significa que o valor exato da média móvel variará dependendo de quais períodos você usa). Média de Volume Média de todo o Volume para o período de tempo do gráfico Calcule o incremento de volume multiplicando o volume médio por 0,67. Volume Médio de Incremento de Volume x 0.67 Calcule a taxa de volume de cada período dividindo cada volume real de períodos pelo incremento de volume. Taxa de Volume Divida cada barra Volume pelo Incremento de Volume Começando no período de tempo mais recente e trabalhando para trás, multiplique o preço de cada período pela taxa de volume de períodos e soma esses valores cumulativamente até que o número de incrementos de volume especificado pelo usuário seja atingido. Observe que apenas uma fração do volume dos últimos períodos provavelmente será usada. Preço x Taxa de Volume Multiplique cada barra Preço por sua respectiva Relação de Volume Começando com a barra mais recente no gráfico e trabalhando para trás, some cada barra Preço x Volume e cada barra Volume Ratio até a soma da Taxa de Volume igual ao período selecionado para o indicador. VMA Soma cumulativa do preço x Índice de volume / período do indicador. Indicadores Relacionados O Volume Médio é o volume total de um período especificado dividido pelo número de barras no mesmo período. Uma Média Móvel Ponderada coloca mais peso nos dados recentes e menos nos dados passados. A análise técnica enfoca a ação do mercado especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar estoques. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual se sente mais à vontade. Como em todos os seus investimentos, você deve determinar se um investimento em qualquer título ou garantia particular é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância a risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Volume Preço Médio Ponderado (VWAP) Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) Introdução O Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) é exatamente o que parece: o preço médio ponderado pelo volume. VWAP é igual ao valor em dólar de todos os períodos de negociação dividido pelo volume total de negociação para o dia atual. O cálculo começa quando a negociação abre e termina quando a negociação é fechada. Como é bom apenas para o dia de negociação atual, os períodos e dados intraday são usados no cálculo. Carrapato versus Minuto Tradicional O VWAP é baseado em dados de carrapatos. Como se pode imaginar, há muitos ticks (negociações) durante cada minuto do dia. Valores mobiliários ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20 a 30 ticks em um minuto sozinho. Com 390 minutos em um dia típico de negociação na bolsa de valores, muitas ações acabam com mais de 5000 ticks por dia. Existem mais de 5000 ações negociadas todos os dias e esses ticks começam a somar exponencialmente. Escusado será dizer que os dados de escala são muito intensivos em recursos. Em vez de VWAP baseado em dados de tick, StockCharts oferece VWAP intraday baseado em períodos intradiários (1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos). Note que o VWAP não está definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo (veja abaixo). Cálculo Existem cinco etapas envolvidas no cálculo do VWAP. Primeiro, calcule o preço típico para o período intradiário. Esta é a média do alto, baixo e próximo. Segundo, multiplique o preço típico pelo volume do período. Em terceiro lugar, crie um total em execução desses valores. Isso também é conhecido como um total cumulativo. Em quarto lugar, crie um total de volume em execução (volume acumulado). Quinto, divida o total corrente de preço-volume pelo total de volume corrente. O exemplo acima mostra o VWAP de 1 minuto nos primeiros 30 minutos de negociação na IBM. A divisão do preço-volume cumulativo pelo volume acumulado produz um nível de preço que é ajustado (ponderado) por volume. O primeiro valor de VWAP é sempre o preço típico porque o volume é igual no numerador e no denominador. Eles cancelam um ao outro no primeiro cálculo. O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com o VWAP for IBM. Os preços variaram de 127,36 na alta a 126,67 na baixa nos primeiros 30 minutos de negociação. Foi realmente um muito volátil primeiros 30 minutos. O VWAP variou de 127,21 a 127,09 e passou seu tempo no meio desse intervalo. Características Como médias móveis, o VWAP fica abaixo do preço porque é uma média baseada em dados passados. Quanto mais dados houver, maior será o atraso. Uma ação tem sido negociada por cerca de 331 minutos por três horas. Como uma média acumulada, esse indicador é semelhante a uma média móvel de 330 períodos. Isso é um monte de dados passados. O valor de 1 minuto do VWAP no final do dia é frequentemente muito próximo do valor final de uma média móvel de 390 minutos. Ambas as médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia. No final, ambos são baseados em 390 minutos de dados (um dia inteiro). Não se pode comparar a média móvel de 390 minutos com o VWAP durante o dia. Uma média móvel de 390 minutos às 12:00 PM incluirá dados do dia anterior. O VWAP não irá. Lembre-se de que os cálculos do VWAP começam de novo em aberto e terminam no final. 150 minutos de negociação decorreram até às 12:00. Portanto, o VWAP às 12:00 deve ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar desse atraso, os grafistas podem comparar o VWAP com o preço atual para determinar a direção geral dos preços intraday. Ele funciona de forma semelhante a uma média móvel. Em geral, os preços intraday estão caindo quando abaixo do VWAP e os preços intraday estão subindo acima do VWAP. O VWAP ficará em algum lugar entre o intervalo alto-baixo do day039s quando os preços estiverem dentro do limite do dia. Os próximos três gráficos mostram exemplos de VWAP ascendente, descendente e plano. Usos para o VWAP O VWAP é usado para identificar pontos de liquidez. Como medida de preço ponderada pelo volume, o VWAP reflete os níveis de preços ponderados pelo volume. Isso pode ajudar instituições com grandes encomendas. A ideia não é perturbar o mercado ao entrar em grandes ordens de compra ou venda. O VWAP ajuda estas instituições a determinar os pontos de preços líquidos e ilíquidos para um título específico ao longo de um período de tempo muito curto. O VWAP também pode ser usado para medir a eficiência da negociação. Depois de comprar ou vender um título, as instituições ou indivíduos podem comparar seu preço aos valores do VWAP. Uma ordem de compra executada abaixo do valor VWAP seria considerada um bom preenchimento porque a garantia foi comprada a um preço abaixo da média. Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerada um bom preenchimento porque foi vendida a um preço acima da média. Conclusões O VWAP serve como um ponto de referência para os preços de um dia. Como tal, é mais adequado para análise intradiária. Os cartistas podem comparar os preços atuais com os valores do VWAP para determinar a tendência intradiária. O VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo. Os preços abaixo dos valores de VWAP são relativamente baixos para esse dia ou horário específico. Os preços acima dos valores de VWAP são relativamente altos para esse dia ou horário específico. Tenha em mente que o VWAP é um indicador cumulativo, o que significa que o número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia. Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados (minutos) até 11:00, 210 pontos de dados por 1PM e 390 pontos de dados até o fechamento. O número aumenta drasticamente à medida que o dia se estende. É por isso que o VWAP fica abaixo do preço e esse atraso aumenta à medida que o dia se estende. O preço médio ponderado por volume do SharpCharts (VWAP) pode ser plotado como um indicador de sobreposição no Sharpcharts. Depois de inserir o símbolo de segurança, escolha um período intradiário e um intervalo. Isso pode durar 1 dia ou preencher o gráfico. Chartists procurando mais detalhes podem escolher preencher o gráfico. O cartista que procura níveis gerais pode escolher 1 dia. O VWAP pode ser plotado em mais de um dia, mas o indicador saltará de seu valor de fechamento anterior para o preço típico da próxima abertura, à medida que um novo período de cálculo for iniciado. Observe também que, às vezes, os valores do VWAP podem cair no gráfico de preços. O VWAP a 45.5 será exibido em um gráfico com uma faixa de preço de 45.8 a 47. Às vezes, os cartistas precisam estender o intervalo para um dia inteiro para ver o VWAP no gráfico. O valor do VWAP é sempre exibido no canto superior esquerdo do gráfico. Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo. A fórmula para a média móvel ponderada por volume (ou volume ajustado) é. Eu adicionei a função vwma () para MetaTraders Moving Averages. mq4 e chamei-a myVWMA. mq4 (anexada). A diferença entre a VWMA e a SMA (média móvel simples do mesmo período) é uma medida da robustez das tendências. Se a diferença for positiva, é chamada de VPC (confirmação de preço de volume), se VPC negativo (contradição de preço de volume). Você usa essa informação em sua negociação, evitando tendências que são contraditas e tendências de montagem que são confirmadas. Agora estou tentando construir um oscilador de VPC semelhante ao MACD na aparência, mas preciso da sua ajuda. Na construção do MACD, o MetaTrader usa a função. string symbol, int timeframe, int period, int mashift, int mamethod, int appliedprice, int shift) mas não existe um método chamado MODEVWMA. Como posso usar a função vwma () para produzir as informações necessárias para o oscilador VPC? Obrigado a todos, Helmut Agora estou olhando para o indicador VPC quando estou negociando. Baseado em outros sinais, estou atualmente muito tempo. Já tenho algumas boas velas. O VPC é. A terceira vela fez um bom começo, mas agora está encolhendo. No entanto, o VPC está crescendo. Onde eu poderia ter visto a vela encolhida com alguma trepidação antes, a crescente VPC dá alguma garantia de que a posição longa é boa. Não acabou até que a senhora gorda canta. Vou mantê-lo informado. A terceira vela acabou com um Doji perfeito, mas a quarta vela está passando pelo telhado, com a VPC ainda crescendo. A quinta vela está lutando. O VPC está crescendo lentamente, pode não passar do topo anterior. Vela ainda positiva, mas foi negativa para começar. Isso é tenso Meu ponto de parada está no dinheiro, mas muito longe do topo. A vela está ficando negativa e a VPC parou de crescer. Estou com um bom lucro. As próximas velas dirão. Eu odeio me vangloriar, mas na próxima vela o mercado desmoronou muito além da minha parada. Eu ainda teria saído com um pequeno lucro, mas esse exemplo me mostra que observar o VPC enquanto a negociação tem mérito.
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